丛林中没有人类的法律，只有丛林自身的法则。期市亦然。
本人在05年一个偶然的机会进入了期货市场，直到2012年的7年时间里经历过400多万的巨大亏损，几经沉浮，承受了常人无法想象的心路历程……详细过程就不在这里阐述了，我用近14年的交易经验告诉新手，证券期货这个投机行业，说实在的是不合适大多数人的，因为这里只是少数人赚钱的市场，长久侵淫于此之中，经受着洗礼和折磨，每一天都在希望明天会更好，明天会赚很多钱，但是希望总被失望所代替，于是才有了第一代，第二代人的说法。
投机市场，五年–十年一代，也就是说当一个人成家立业，生活稳定后开始有了拼搏的想法，于是投身于投机市场，而五年一梦，大多数人十年后无所建树，无所收获，于是有些人离开这个市场，而又有下一代充满希望和梦想的人冲了进来，于是，投机市场在一代又一代人的希望中延续……
其实人不怕穷，就怕穷了悟不出正道。无论你怎么肆无忌惮穷人不可能通过破坏达到富裕一样;同样，在期货领域，不怕你不入道，不怕你一无所有，就怕你找不到正道，很多人反而自以为是，我想，只要在5年以上的交易者都有过相同的经历，从理论学习再进化为实盘操作再到研究市场规律最终走上系统交易是一个漫长历程，我毫不夸张说：十万人里很难有几个入道并能正确使用系统交易！也就说大道至简，得道太难。
交易能力一定要和交易系统相匹配。不要试图让三岁的小孩去开航天飞机，更不能因为三岁的小孩开不好航天飞机就认为这个小孩和航天飞机都没用。事实上大部分投资者的交易能力在市场面前就如三岁的小孩，但他获利的欲望却和成年人一样，这导致交易往往眼高手低。当你向他推荐一套成熟有效的交易系统时，就如象三岁的小孩推荐一架航天飞机一样，他很兴奋，也很乐意接受，但这并不能改善他的交易。再次强调一下：运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要！十四年的交易经验告诉我：市场每年每月每日每时每分甚至每秒都在重复着四种趋势形态在循环演变；
三角形整理–上升或下跌通道–箱体震荡–扩散形喇叭口；
很简单的四种价格形态多数人不会运用，市场并不复杂，复杂的是人心。
运用交易系统的能力表现在两个方面：
1、如何度过系统的困难时期
2、如何充分发挥系统的优势。
千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备；而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。
投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可张冠李戴。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们短线和趋势都无法把握。在判别趋势系统形态时要准确定出市场的当前级别很重要，而不是仅靠止损就安全了。
系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措！可是未来却无人可知！这导致他的交易无法有效进行，他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提！
更多的投资者主要关心的都是交易系统的成功概率，通过模拟交易和历史测算来检测，而这个交易系统的特性与自己的风格是否有冲突却往往被忽略，而这才是最关键的问题。这也是很多交易系统在测试时有用，而真正运用时却常常出现不尽人意的原因。自己的追求、自己的风格、自己的性格才是决定使用什么交易系统的核心因素，而不是自己去生硬的使用一套并不适合自己、但可能却确实有效的系统，是你自己去选系统，而不要让自己去适应系统，人始终都是处于主导状态的。
交易系统都是在交易原则的基础上衍生出来的，交易系统就是实现交易原则的一种手段。交易原则具有普遍性，但这不等于交易系统也具有普遍性。同样是去北京，有的人选择坐飞机，有的人选择坐火车，有的人直达，有的人中途还下车，然后再走，交易系统同样具有这样的特点，因人而异，必须是个性化的。自己的追求、自己的性格以及交易品种的性格都是决定交易系统的核心因素。
品种是有性格的，不同的品种具有不同的性格，所以对于不同的品种，哪怕是同一个人操作，其交易系统也是不尽相同的。
橡胶的性格跟玉米就完全不同，铜的性格跟大豆也完全不同。同一个交易者，在交易这些不同的品种时，肯定得用不同的系统交易周期图表，不同的止损幅度、不同的交易数量，追求不同的回报。对于橡胶来讲，我喜欢用60日趋势线，效果一直很好，并且只看30分线做止盈，偶尔也用“趋势无敌盯盘系统”做5分钟和15分钟的图表对抓瞬间即失机会更威力无比。对于铜来讲，单纯的看日线操作，效果也不错，而对于玉米以及大豆来讲，情况却完全不一样。
04年以后，大豆看日线操作困难比较大，并且单纯的用均线效果非常不好，而用30分钟图表趋势线来操作，却能把握反复的短期波动。系统是需要根据市场特征不断调整的，同样的趋势系统，对于相同的品种来讲，在不同的阶段必须使用不同的周期趋势线，而系统的调整才是反映投资者水平高低的最重要的方面，也是交易系统运用的关键。即使你是使用电脑交易，也需要根据市场状况对系统进行调整，并且这种调整将伴随你的交易生涯，永无止尽，你永远都不可能找到一套可以让你一劳永逸的操作系统。交易系统只不过是把你杂乱无章的交易规范，遵循市场的运行规律，使你更加有效的遵守交易原则。禁止你人性的弱点在交易中无限放大，限制你的操作随意性，从而使你的系统交易优势充分地得以发挥。
我们不但要拥有清晰严格的交易系统，还要有清晰严格的交易原则，并在此基础上，有清晰严格的交易策略。交易原则都一样，但交易策略却各不同，交易原则要衍生出交易系统，中间需要交易策略的衔接。只要你有了清晰严格的交易策略，交易系统执行的效果则自然不一样。我把市场分为两个方面，一个是状态，一个是方向，也就是一个是K线价格结构形态在趋势线的时间周期的位置，一个是趋势线中短长期方向。
趋势线可以告诉你多空谁占优，并可以市场的方向，让系统忠心耿耿的为趋势服务，使你不犯方向性错误，而图形结构形态可以告诉你市场处于何种状态以及这种状态突破的关键位置和可能蕴含的市场幅度。市场无非就是涨跌和调整，涨跌方向看趋势线，调整看K线构造在趋势组合线的位置，这样市场大的框架就可以初步把握，并在这个策略的基础上，你可以主动的去寻找可以为这个策略服务的周期图表技术，在应用这个技术工具的过程中，你的交易策略交易系统就自然匹配了。成熟的交易策略是运用交易系统的基础，没有成熟的交易策略，交易系统的有效运用将大打折扣。自己寻找到的交易系统才是对自己最有效的交易系统，所以，交易系统必定是适合自己个性化的。“趋势无敌盯盘系统”的两条线（支撑线和压力线）就好比国家的法律，K线形态就好比人的行为，不能做到这些，就好像靠肉眼永远找不到细菌一样。
自己的追求是寻找交易系统需要重点考虑的因素，每个人的追求都不同，每个人的性格也不一样，有的人追求当天交易，有的人追求波段操作，有的人追求长线机会；有的人性格急躁，有的人性格温和，这些因素都是你选择交易系统所需要考虑的因素，而这些因素也导致交易系统必然个性化。所以，我们在制定交易系统时就充分考虑到了适应方方面面的人。
有的人要我帮他参考他在别处买的系统，说在有效性上经常不尽人意，我只是跟他说这个系统是否适合市场和你才是最重要的，而不是这个系统的成功概率。既然可以出售的交易系统，肯定是经过数据检测的，你再去检测必然找不出问题。问题的关键是：这个系统的操作追求是否与你的追求相吻合（长线、短线风格），这个系统的止损你能否承受，这个系统的盈利追求是否与你的交易能力相匹配等。只有个性化的交易系统才对自己是好的交易系统，而不是简单的成功概率高的交易系统。
交易系统必须个性化才具有实用价值，没有经过个性化加工的交易系统只在理论上存在获利的能力。投资者自己的追求、性格、交易品种的性格以及投资者的交易策略才是有效选择和运用交易系统最重要的因素，而不是系统本身。这时候赚钱对你来说是家常便饭，就象一名驾驶老手开车一样，遇到红灯就停、绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的。你不再需要对着图形精确地定义止损的位置，拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。你完全不关心铜的库存是高了还是低了，因为基本面对于你来说毫无用处。
使用机械式交易系统应注意的问题:
(1)交易中的止损:
生存法则是什么第一时间无条件止损，并要始终坚持而不心存侥幸。
保证金杠杆的效应使得价格波动被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得越来越昂贵。在交易不利的情况下，如果不及时采取正确的行动，那么时常会面临这样的情景:
⑴投入的保证金刚好被击穿;⑵帐面盈利可能全部丧失;⑶因反趋势全部资本金面临灾难的结局。由此可见，要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置，在交易之中按某种方式全程和推进。止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者，要避免频繁地触动止损，从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。止损就意味着放弃。放弃的也许是机会，更有可能是灾难。
止损出局的好处有二方面
（一）进场时机不当，这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误，但我们必须选择离场。一方面，回避重大错误的可能，另一方面，为再次寻找更安全，更好的入场点提供机会。
(二)方向性判断错误，在反趋势情况下，如果没能够及时出场，那么时间将对交易构成致命的打击!避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错，看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病;然而，投资者如果对未来充满必胜的信念，那么当前的割舍将变得微不足道;因为时间会给成功的投资者带来财富。损失是暂时的，必须的，它是成功过程中不可分割的组成部分。暂时地放弃金钱是为了保存资金实力，也是为了将来得到更多，更好的回报。可见，止损是生存之道，是”飞行员的降落伞”，是市场第一原则的体现。